martes, 29 de septiembre de 2009

Estoy ocupado

Estoy en la recta final de la tesis del Uzbeco... ¡qué odisea!. Ahora no tengo tiempo para contar nada, sólo deciros que hace un par de días que está actualizado avicena 13 y sigue por fin con la historia "de las dos veces que fui niño prodigio".

Disfrutadlo... y que la fuerza os acelere.

domingo, 27 de septiembre de 2009

Ocean'sWorld

Esta semana por fin he dado las tres clases de español acordadas. El sueldo me ha venido bien para salir un poco de casa el fin de semana y despejarme la cabeza de tanto Matlab y modelo matemático de la evolución de los tipos de interés. Entre otras cosas he ido al cine a ver "Ocean's World" en 3D. Como documental está muy bien: Escenas impresionantes y muy bonitas. El repaso de los tipos de ballenas me entusiasmó y, además, el efecto 3D hace todo ese mundo realmente sobrecogedor. Se queda sin embargo, para mi gusto personal, algo corto en escenas de acción: la única vez que se ve al tiburón blanco "cazando" parece que se come un león marino (no se ve muy claramente) al que hasta ese instante sólo se ve en escenas separadas del tiburón medio quieto, como drogado... Me queda una seria duda sobre si realmente han conseguido grabar al tiburón blanco cazando algo.

En fin, la música muy bien elegida para mi gusto y ver la sincronización de la música con las escenas es en algunos momentos todo un placer. La gran pega de la pelicula: el doblaje. Aquí en España lo dobla Belén Rueda y, la verdad, (ya se lo he dicho a ella) no es lo suyo. En algún momento me pareció asistir a un programa de Rosa León o Rita Irasema. Rompía el ambiente que crean las escenas y los sonidos marinos y la sensación de estar presenciando algo importante, serio y emocionante. Hubo ratos en los que realmente deseé que se callara.

Parece que esto del cine 3D es una herramienta muy útil a la hora de impedir el "Screening" y frenar la piratería. Por mi parte, no es tan asombroso como esperaba (probablemente debido al tamaño de las pantallas de los multicines) pero le estoy cogiendo el gustillo. Aunque me decepcionó con "Ice Age 3", he comprobado que si se le saca partido con un buen diseño de la escenografía, la película gana muchísimo. (El trailer de el cuento de navidad de Dikens crea muy buenas expectativas).

A ver si con los años continúan añadiendo dimensiones a las películas de cine. Buenas noches y que la fuerza os acelere.

jueves, 24 de septiembre de 2009

CIR model

La tesis del uzbeco se alarga. Repasando los códigos descubrí que no había hecho ninguna predicción usando el modelo de Cox Ingersoll y Ross, sino que había repetido la rutina con el modelo de Vasicek. Como suele pasar en estos casos la rutina que no había probado tiene fallos...

Los he ido corrigiendo y me he hecho un buen lío buscando cuál es la expresión correcta para la función de densidad de probabilidad... finalmente he descartado la distribución chi quadrado no centrada. He supuesto que esa sirve para predicciones a más de un día vista (de ahí que sea suma de normales) o bien que es para un modelo de tiempo contínuo (de ahí que utilice un valor tan raro para el número de grados de libertad). El caso es que los resultados no tenían sentido y he terminado por utilizar una normal con varianza = sigma cuadrado por la raíz del tipo de interés predicho. Eso es lo que se deduce de las ecuaciones diferenciales... y la verdad es que me ha funcionado. Las predicciones son casi iguales que para el modelo de Vasicek.

SIN EMBARGO, algunas veces (una de cada no sé cuantas) vuelven a salir resultados absurdos con la distribución normal. Tiene lógica que no salga siempre el mismo resultado, porque para la identificación de parámetros, estoy generando puntos aleatorios para usarlos como punto de comienzo del algoritmo de minimización. Uso más de 540 distintos cada vez y me quedo con la mejor solución. Esto es necesario porque existen muchos mínimos locales (o podrían existir) y el mínimo al que llegamos depende mucho del punto de inicio del algoritmo. Pues bien, he estado comprobando el número de soluciones distintas y blablabla y parece ser que la función es tan tortuosa que el algoritmo casi siempre termina en mínimos locales (soluciones sin sentido). Mi sospecha (y casi convicción) es que, probablemente eso es lo que ha estado pasando al usar la distribución de chi cuadrado, sólo que en ese caso la función tiene aún más mínimos locales y nunca llegué al mínimo absoluto.

Así se queda. Con llegar una sola vez a la solución me basta para hacer la gráfica. Los resultados tienen sentido y la ecuación que he usado tiene cierta lógica. Habría que mirar muy de cerca y saber mucho para decir con certeza que eso está mal. Así que listo. A seguir con Longstaf & Schwartz, que lo dejé a medias.

Cerrad la boca y que la fuerza os acelere

lunes, 21 de septiembre de 2009

Tesis ajenas nunca fueron buenas

Pues hoy es lunes, así que según la costumbre he tenido la clase de español. Como tenía que prepararlas (sí, hace falta prepararlas. Ahora lo explico) y eso me suele llevar de cuatro y media o cinco de la tarde hasta las siete, he echado toda la mañana programando en Matlab un trabajito que tengo entre manos y que empieza a correr prisa. Después de comer, sin tomarme ni un descanso, me he vuelto a poner con Matlab casi hasta las cinco. Tras preparar las clases me he ido en bici a casa de la familia B. a la que enseño en el salón de su casa. A las 20:30 he salido de vuelta en bici (no es que yo sea especialmente ecologista, sino que no tengo otro medio de transporte), he hecho la cena, he cenado y aquí estoy. Destrozado, para el arrastre.

¿Y ahora qué? Pues ahora (en cuanto acabe este post) me pondré otra vez a programar. Y me pregunto: ¿si estoy en paro, cómo es que no paro?.

Lo que ocurre es que tengo un amigo que estudia economía, está haciendo su tesis del máster. Había decidido introducir en su tesis un capítulo con precdicciónes de tasas de interés a corto plazo blablablá y blablablá, para lo que le convenía aprender a programar en Matlab. Al chiquillo, con su metro noventa y cuatro de estatura le ha pillado el toro (le quedan dos semanas para entregar el trabajito) y ha calculado que no tiene tiempo para ponerse a aprender a programar y hacer las predicciones. Y, "en sabiendo que yo pregono destreza, experiencia y profundo conocimiento" del citado programa, me ha pedido que le haga esa parte del trabajo.

- Bueno, vale. Pero no me pidas saber economía, sólo matemáticas. Tú dame las ecuaciones que haya que implementar y resolver y yo lo hago.

- Of course, of course. - (Bueno, el chaval es de Uzbequistán y estudia en alemania, así que no habla Español)

En la siguiente escena se me ve a mí con unos cuatro o cinco documentos pdf sobre economía (en inglés, que nadie lo dude) leyendo, no las ecuaciones a implementar, sino todo el desarrollo matemático que sustenta los modelos económicos que el muy uzbeco está tratando. ¡Qué cabrón! jajaja.

[Sáltese esta parte si le aburren los detalles]

Para los que tengan idea de ese mundillo los cito brevemente: Affine models, de los que hay "one-factor" y "two-factor models. Entre ellos: Cassical / extended Vasicek Model, classical / Extended CIR model, Longstaff and schwartz model ... Para cada modelo suele haber más de un posible enfoque.

Mi trabajo consiste en:
-Tomar las ecuaciones que rigen el enfoque seleccionado de cada modelo e implementarlas en función de parámetros.
-Tomar datos reales de los tipos de interés y usarlos para hacer un ajuste de parámetros (en jerga económica inglesa "calibration" of the model).
-Con los parámetros, extrapolar la ecuación para predecir futuros valores de los tipos de interés.

¿y ya? No.

-Luego tengo que generar las gráficas comparando los resultados de las predicciones con los datos reales correspondientes al periodo predicho.

Como sabrá cualquier aficionado a la matemática aplicada, existen muchos métodos para hacer un ajuste de parámetros (el que esté pensando en regresiones lineales que deje de leer y se meta en empresariales) : least squares minimization, the maximum likelihood method, the general method of the moments, Kalman filter... Y aunque conocía la mitad, nunca había puesto en práctica más que el primero (LSM).

Total, que como es un amigo, está más agobiao que un gorila metido en un tanque y me necesita, aquí llevo ya más de una semana aprendiendo economía, programando en Matlab, aprendiendo aspectos prácticos de los distintos algoritmos de minimización y ajuste de funciones, sacando gráficas YYYYY (porque también me lo ha pedido) poniendo por escrito los resultados y los detalles de implementación de los algoritmos.

¿Que le estoy haciendo yo la tesis? No exageremos. Él mismo ha sacado hoy ese tema y me ha dicho que al menos un cuarto de su tesis es lo que yo estoy haciendo. Pues no, ni me quejo ni le cobro (que también me lo ha ofrecido. Aunque sí le dejaré echarme una mano para comprar un vuelo). Y no es que yo sea el mejor amigo del mundo, si me pidiera dinero para una cerveza lo mandaría a la mierda. Lo que pasa (me viene a la cabeza "un artista del hambre") es que me encanta programar y que me necesiten.

Supongo que la mayoría de lectores pensarán llegado este punto que soy tonto. Sí, yo soy el tonto. Pero mientras el resto de los parados ven series de televisión, yo adorno mi currículum con una colaboración en una tesis de máster en economía sobre modelos y predicción de tipos de interés, me aprendo al dedillo los detalles de la minization Toolbox de Matlab y cojo experiencia en ajuste de funciones y predicción probabilística. Además, el tonto es, de todos los parados, el que tiene alojamiento y billete de vuelta gratis para un viaje a Alemania y el tonto os puede asegurar que sabe muy bien cómo aprovechar ese viaje: Haciendo entrevistas de trabajo en la pequeña e industrializada Alemania.

Como esta entrada se me ha alargado mucho y como se hace tarde y el sueño me acecha, dejaré para otra ocasión las historias sobre las clases de español y sobre si hay o si no hay que prepararlas.

Buenas noches. Y que la fuerza os acelere.

sábado, 19 de septiembre de 2009

Orsai ha vuelto

Yo no me interesé nunca por los blogs hasta que conocí Orsai. Un ejemplo de cómo de lejos puede llegar un blog y de cuánta calidad puede llegar a tener. Antes de Orsai, mi idea de un blog había pasado de ser la de un diario de adolescentes que tratan temas aburridos y publican poemas largos y pesados, a ser la de un espacio mucho más impersonal en el que uno deja enlaces a cualquier cosa que encontró por la web y le gustó. Sin embargo, después de Orsai mi visión cambió tan radicalmente, que me decidí a comenzar mi propio blog literario.

Sin embargo, como si yo estuviera marcado con algún signo astral de mal agüero, el caudal de entradas del blog de Hernán Casciari se empezó secar hasta quedar en una única entrada al mes. Luego llegó enero sin una sola publicación, mayo de nuevo sin nada, y después del 19 de Junio pareció que el grifo se había cerrado para siempre. Recuerdo que empecé a escribirle una carta muy emotiva pidiéndole que volviera a publicar (la carta se quedó a medias, pero aún recuerdo lo que había pensado escribir) y a principios de esta semana se me había ocurrido escribir una entrada aquí o en "avicena13" titulada "Ahora que Orsai ha muerto" declarándome gafe y buscando paralelismos con otros sucesos de mi vida o, tal vez, proponiendo una explicación para todo a modo de teoría de conspiración; algo así como que Hernán había sido amenazado por una organización internacional de "canis" dedicada a la defensa del blog chungo...

Pero el gordo Casciari (perdón por el exceso de confianza) se me ha adelantado. Ayer publicó mucho más que una entrada. Publicó un libro entero, explicaciones sobre su "ausencia" y el anuncio de que vuelve a ponerse manos a la obra con Orsai. A la basura mi carta y a la mierda mi idea sobre las conspiraciones canis. Orsai ha vuelto y he decidido que no por eso voy a dejar de dedicarle una entrada. Ésta. El "pdf" ya lo tengo y el libro caerá en cuanto tenga ocasión. Creo que es algo que merece la pena leer sobre papel.

Enhorabuena, Hernán, por esa nueva novela escrita sin querer.

A todos los que no lo conozcáis, conocedlo.

Que la fuerza os acelere

jueves, 17 de septiembre de 2009

Plano de situación

Empiezo este blog en una situación muy especial y, en realidad, dudo que hubiera tenido tiempo de comenzarlo de no encontrarme en esta situación. Me encuentro, como tantos y tantos otros a estas alturas de la civilización políticamente organizada, "buscando trabajo".

Aunque debo confesar que entro en las páginas de empleo cosa de dos veces por semana. Lo mío es una mezcla de exceso de fe en la última solicitud que eché (que me hace quedarme satisfecho y de brazos cruzados un par de días) y exceso de fe en la próxima solicitud que voy a echar (lo que me hace pensármelo mucho, no vaya a terminar trabajando en algo que no me gusta). Supongo que ahora mismo soy uno de esos casos paradójicos que rompen la cintura a los teólogos, a saber: un caso en el que la fe te lleva a esforzarte menos...

Desde aquí pido disculpas a los teólogos, que seguro que no tendrán mucho problema en terminar encontrando una solución teórica para esta paradoja.

Bueno, mientras "busco trabajo", no estoy de brazos cruzados. Soy profesor de Español. En el contrato verbal que hice en su día con mis alumnos, la familia B., pone que tendremos tres clases por semana. Sin embargo, ya llevaban tres semanas excusándose uno de los días y dejándolo en dos clases semanales (con la consiguiente reducción de salario que eso supone, dado que cobro por horas) y esta semana por fin se excusaron dos días y pal tercero les surgió un imprevisto. Resultado: He encontrado una de las ecuaciones que rigen mi comportamiento

Semana libre + Ingresos nulos = nuevo blog. (1)

La llamaré primera ley de jíbaro. Así es como se hace la ciencia.

En fin, mañana os contaré los pormenores de otros trabajos no-remunerados que estoy haciendo. Por hoy os dejo no sin antes avisaros de que anoche publiqué en avicena13 un relatillo no más largo que esta entrada y que seguro os producirá algún efecto... risa o pena... no sé. Es un relato que sirve para clasificar lectores en los que se ríen y los que se apenan.

Que la fuerza os acelere.

miércoles, 16 de septiembre de 2009

Hola mundo

Saludos a todos.

La primera vez que me propuse abrir un blog fue con el propósito de crear un blog literario en el que publicar relatos cortos. Y ahí está, joven todavía, creciendo a una media de entre dos y tres posts al mes. El problema es que le dí un uso muy exclusivo y algo limitado y el cuerpo (que es como en estos casos se suele llamar a la mente) me está pidiendo algo más. Como que le estoy cogiendo el gustillo a esto de publicar.

Así que este blog será un espacio más abierto donde publicar lo que me de la gana en cada momento. Probablemente publicaré mucho más aquí y dejaré alguna notita cuando publique en el otro (para redirigiros) y el otro lo dejaré de lo que está, de blog literario de crecimiento lento y frases estudiadas y revisadas. Aquí cometeré más faltas de hortogarfia y me permitiré (ahora sí) poner enlaces a blogs que me gustan y que NO TIENEN NADA QUE VER CON ESTE NI ENTRE ELLOS.

Puede que hasta rompa la regla de homogeneidad documental y cambie el estilo de letra dentro de una misma entrada....

...
puede...

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