lunes, 21 de septiembre de 2009

Tesis ajenas nunca fueron buenas

Pues hoy es lunes, así que según la costumbre he tenido la clase de español. Como tenía que prepararlas (sí, hace falta prepararlas. Ahora lo explico) y eso me suele llevar de cuatro y media o cinco de la tarde hasta las siete, he echado toda la mañana programando en Matlab un trabajito que tengo entre manos y que empieza a correr prisa. Después de comer, sin tomarme ni un descanso, me he vuelto a poner con Matlab casi hasta las cinco. Tras preparar las clases me he ido en bici a casa de la familia B. a la que enseño en el salón de su casa. A las 20:30 he salido de vuelta en bici (no es que yo sea especialmente ecologista, sino que no tengo otro medio de transporte), he hecho la cena, he cenado y aquí estoy. Destrozado, para el arrastre.

¿Y ahora qué? Pues ahora (en cuanto acabe este post) me pondré otra vez a programar. Y me pregunto: ¿si estoy en paro, cómo es que no paro?.

Lo que ocurre es que tengo un amigo que estudia economía, está haciendo su tesis del máster. Había decidido introducir en su tesis un capítulo con precdicciónes de tasas de interés a corto plazo blablablá y blablablá, para lo que le convenía aprender a programar en Matlab. Al chiquillo, con su metro noventa y cuatro de estatura le ha pillado el toro (le quedan dos semanas para entregar el trabajito) y ha calculado que no tiene tiempo para ponerse a aprender a programar y hacer las predicciones. Y, "en sabiendo que yo pregono destreza, experiencia y profundo conocimiento" del citado programa, me ha pedido que le haga esa parte del trabajo.

- Bueno, vale. Pero no me pidas saber economía, sólo matemáticas. Tú dame las ecuaciones que haya que implementar y resolver y yo lo hago.

- Of course, of course. - (Bueno, el chaval es de Uzbequistán y estudia en alemania, así que no habla Español)

En la siguiente escena se me ve a mí con unos cuatro o cinco documentos pdf sobre economía (en inglés, que nadie lo dude) leyendo, no las ecuaciones a implementar, sino todo el desarrollo matemático que sustenta los modelos económicos que el muy uzbeco está tratando. ¡Qué cabrón! jajaja.

[Sáltese esta parte si le aburren los detalles]

Para los que tengan idea de ese mundillo los cito brevemente: Affine models, de los que hay "one-factor" y "two-factor models. Entre ellos: Cassical / extended Vasicek Model, classical / Extended CIR model, Longstaff and schwartz model ... Para cada modelo suele haber más de un posible enfoque.

Mi trabajo consiste en:
-Tomar las ecuaciones que rigen el enfoque seleccionado de cada modelo e implementarlas en función de parámetros.
-Tomar datos reales de los tipos de interés y usarlos para hacer un ajuste de parámetros (en jerga económica inglesa "calibration" of the model).
-Con los parámetros, extrapolar la ecuación para predecir futuros valores de los tipos de interés.

¿y ya? No.

-Luego tengo que generar las gráficas comparando los resultados de las predicciones con los datos reales correspondientes al periodo predicho.

Como sabrá cualquier aficionado a la matemática aplicada, existen muchos métodos para hacer un ajuste de parámetros (el que esté pensando en regresiones lineales que deje de leer y se meta en empresariales) : least squares minimization, the maximum likelihood method, the general method of the moments, Kalman filter... Y aunque conocía la mitad, nunca había puesto en práctica más que el primero (LSM).

Total, que como es un amigo, está más agobiao que un gorila metido en un tanque y me necesita, aquí llevo ya más de una semana aprendiendo economía, programando en Matlab, aprendiendo aspectos prácticos de los distintos algoritmos de minimización y ajuste de funciones, sacando gráficas YYYYY (porque también me lo ha pedido) poniendo por escrito los resultados y los detalles de implementación de los algoritmos.

¿Que le estoy haciendo yo la tesis? No exageremos. Él mismo ha sacado hoy ese tema y me ha dicho que al menos un cuarto de su tesis es lo que yo estoy haciendo. Pues no, ni me quejo ni le cobro (que también me lo ha ofrecido. Aunque sí le dejaré echarme una mano para comprar un vuelo). Y no es que yo sea el mejor amigo del mundo, si me pidiera dinero para una cerveza lo mandaría a la mierda. Lo que pasa (me viene a la cabeza "un artista del hambre") es que me encanta programar y que me necesiten.

Supongo que la mayoría de lectores pensarán llegado este punto que soy tonto. Sí, yo soy el tonto. Pero mientras el resto de los parados ven series de televisión, yo adorno mi currículum con una colaboración en una tesis de máster en economía sobre modelos y predicción de tipos de interés, me aprendo al dedillo los detalles de la minization Toolbox de Matlab y cojo experiencia en ajuste de funciones y predicción probabilística. Además, el tonto es, de todos los parados, el que tiene alojamiento y billete de vuelta gratis para un viaje a Alemania y el tonto os puede asegurar que sabe muy bien cómo aprovechar ese viaje: Haciendo entrevistas de trabajo en la pequeña e industrializada Alemania.

Como esta entrada se me ha alargado mucho y como se hace tarde y el sueño me acecha, dejaré para otra ocasión las historias sobre las clases de español y sobre si hay o si no hay que prepararlas.

Buenas noches. Y que la fuerza os acelere.

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